history Historia zmian
Wersja obowiązująca od 2024-04-12 (Dz.U.2024.559 tekst jednolity)
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez instytucje:
1) wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013 oraz
2) dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013, oraz
3) opartych na ryzyku składników wymogów, o których mowa w art. 92a i art. 92b rozporządzenia 575/2013 oraz art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz
4) wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 47, oraz
5) zaleceń, o których mowa w art. 133a ust. 5a ustawy – Prawo bankowe, uwzględniających inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
Wersja obowiązująca od 2024-04-12 (Dz.U.2024.559 tekst jednolity)
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez instytucje:
1) wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013 oraz
2) dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013, oraz
3) opartych na ryzyku składników wymogów, o których mowa w art. 92a i art. 92b rozporządzenia 575/2013 oraz art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz
4) wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 47, oraz
5) zaleceń, o których mowa w art. 133a ust. 5a ustawy – Prawo bankowe, uwzględniających inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-12-08 do 2024-04-11 (Dz.U.2022.2536 tekst jednolity)
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez instytucje:
1) wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013 oraz
2) dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013, oraz
3) opartych na ryzyku składników wymogów, o których mowa w art. 92a i art. 92b rozporządzenia 575/2013 oraz art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz
4) wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 47, oraz
5) zaleceń, o których mowa w art. 133a ust. 5a ustawy – Prawo bankowe, uwzględniających inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-05-06 do 2022-12-07 (Dz.U.2022.963 tekst jednolity)
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez instytucje:
1) wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013 oraz
2) dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013, oraz
3) opartych na ryzyku składników wymogów, o których mowa w art. 92a i art. 92b rozporządzenia 575/2013 oraz art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz
4) wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 47, oraz
5) zaleceń, o których mowa w art. 133a ust. 5a ustawy – Prawo bankowe, uwzględniających inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-12-10 do 2022-05-05
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez instytucje:
1) wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013 oraz
2) [7] dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013, oraz
3) opartych na ryzyku składników wymogów, o których mowa w art. 92a i art. 92b rozporządzenia 575/2013 oraz art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz
4) wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 47, oraz
5) [8] zaleceń, o których mowa w art. 133a ust. 5a ustawy – Prawo bankowe, uwzględniających inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
[7] Art. 21 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140). Zmiana weszła w życie 10 grudnia 2021 r.
[8] Art. 21 ust. 3 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2140). Zmiana weszła w życie 10 grudnia 2021 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-04-28 do 2021-12-09
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a–c [13] rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. [14] Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez instytucje:
1) wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 lit. a–c rozporządzenia 575/2013 oraz
2) dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe lub art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uwzględniającego inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013, oraz
3) opartych na ryzyku składników wymogów, o których mowa w art. 92a i art. 92b rozporządzenia 575/2013 oraz art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz
4) wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 38 ust. 1 i art. 47, oraz
5) zaleceń, o których mowa w art. 133a ust. 5a ustawy – Prawo bankowe lub art. 110r ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, uwzględniających inne rodzaje ryzyka niż ryzyko nadmiernej dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d oraz ust. 1a rozporządzenia 575/2013.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
[13] Art. 21 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 680). Zmiana weszła w życie 28 kwietnia 2021 r.
[14] Art. 21 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 680). Zmiana weszła w życie 28 kwietnia 2021 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-01-21 do 2021-04-27 (Dz.U.2021.140 tekst jednolity)
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez te instytucje wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 oraz wymogów nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-03-12 do 2021-01-20 (Dz.U.2019.483 tekst jednolity)
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez te instytucje wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 oraz wymogów nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-10-18 do 2019-03-11 (Dz.U.2017.1934 tekst jednolity)
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez te instytucje wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 oraz wymogów nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2015-11-01 do 2017-10-17
[Bufor antycykliczny] 1. Instytucja utrzymuje kwotę kapitału podstawowego Tier I, dodatkową w stosunku do kapitału podstawowego Tier I utrzymywanego na potrzeby spełniania wymogu w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013, na poziomie łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 tego rozporządzenia, pomnożonej przez średnią ważoną wskaźników bufora antycyklicznego obliczoną zgodnie z ust. 4 (bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji).
2. Instytucja utrzymuje bufor antycykliczny specyficzny dla instytucji na zasadach indywidualnej i skonsolidowanej.
3. Dodatkowa kwota kapitału podstawowego Tier I, o której mowa w ust. 1, nie jest jednocześnie zaliczana na poczet spełniania przez te instytucje wymogów nałożonych na podstawie art. 19 ust. 1, wymogów nałożonych na podstawie art. 92 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 oraz wymogów nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 138 ust. 1 pkt 2a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 110y ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Do obliczania średniej ważonej wskaźników bufora antycyklicznego instytucja stosuje do wszystkich wskaźników bufora antycyklicznego łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związane z ekspozycjami kredytowymi w danym państwie członkowskim lub państwie trzecim, podzielone przez łączne wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego związanego z ekspozycjami kredytowymi tej instytucji.
5. Ekspozycje kredytowe, o których mowa w ust. 4, obejmują wszystkie kategorie ekspozycji, z wyjątkiem ekspozycji wymienionych w art. 112 lit. a–f rozporządzenia 575/2013, jeżeli podlegają one:
1) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z art. 107–311 rozporządzenia 575/2013;
2) wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka szczególnego zgodnie z art. 326–350 rozporządzenia 575/2013 lub z tytułu dodatkowego ryzyka niewykonania zobowiązań i ryzyka migracji zgodnie z art. 362–377 tego rozporządzenia – w przypadku gdy ekspozycja dotyczy portfela handlowego;
3) wymogom w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 242–270 rozporządzenia 575/2013 – w przypadku gdy ekspozycja ma charakter sekurytyzacyjny.